策略原理

通用策略模型是指策略在不改變參數(shù)、不調(diào)換交易周期、不修改出入市條件的前提下，能在不同市場的多個(gè)交易品種盈利。通用策略穩(wěn)定性好，識別不同市場的特征共性，依靠共有規(guī)律盈利，是高效普適性策略。

本期將分享通用策略第5期源碼：商品期貨通用策略。C09策略核心參數(shù)少，無過度優(yōu)化。感興趣的讀者按照實(shí)際需求領(lǐng)取學(xué)習(xí)或?qū)嵄P交易。

策略核心思想簡述

進(jìn)場：短期波動率的突變結(jié)合價(jià)格變化

離場：動態(tài)止盈與止損，盈利發(fā)生一定比例回撤后離場。

分享策略績效

測試商品期貨全品種，設(shè)置交易成本雙向1%%和1滑，同周期同參數(shù)前提下，全市場20+個(gè)品種盈利，策略通用性極強(qiáng)。以30分鐘周期為例，小編挑選其中流動性好、績效優(yōu)秀的11個(gè)品種構(gòu)成C09策略投資組合，策略組合年度收益率高達(dá)126%，2008年6月至今有效收益率980%

組合最大使用28.7萬元保證金，9年時(shí)間累計(jì)產(chǎn)生盈利326萬元，最大回撤值僅13萬元，各項(xiàng)績效指標(biāo)優(yōu)秀。

30分鐘周期11個(gè)品種績效圖

按照選擇交易商品的保證金占比基本相等原則，配置C09組合商品比例。

C09策略在單一商品也有優(yōu)秀的表現(xiàn)，小編為讀者挑選源碼了其中幾個(gè)品種作為本期重點(diǎn)推薦交易商品。

PP30分鐘收益曲線

RU30分鐘收益曲線

SR30分鐘收益曲線

TA30分鐘收益曲線

RB30分鐘收益曲線

為進(jìn)一步驗(yàn)證策略有效性，我們選取了股票數(shù)據(jù)作為樣本進(jìn)行檢測（假設(shè)股票多空都可以做）測試時(shí)間：2010年1月1日——2017年6月15日

五糧液

樂視網(wǎng)

特力A

恒生電子

信雅達(dá)

特別提醒：C09策略提供交易開拓者、Multicharts、文華財(cái)經(jīng)、金字塔的4版本源碼、對應(yīng)交易工作區(qū)，滿足讀者不同軟件需求，領(lǐng)取策略的讀者一鍵導(dǎo)入相應(yīng)軟件即可使用（不同軟件因數(shù)據(jù)、運(yùn)算模式等差異，測試結(jié)果略微有差別）。交易是一種博弈，追高資產(chǎn)曲線進(jìn)場是大忌，回撤分批進(jìn)場或許是比較明智的選擇。投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎！

領(lǐng)取策略源碼方式

本策略源碼由七禾網(wǎng)和人人寬客聯(lián)合推出